Задачи по эконометрике

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Для свободного коэффициента a=108.972 определена статистика t(α) – 14.25. |a| = 108.972 > 1.81, следовательно, свободный коэффициент a является зна¬чимым, его нельзя исключать из модели.

Для коэффициента регрессии b = -0,713 определена статистика t(b) - -5,18. | b1| = 5,18 > 1,81, следовательно, коэффициент регрессии b является значимым, его нужно сохранить в модели.

Построим доверительные интервалы для коэффициентов регрессии: Интервальные оценки параметров i при заданном уровне значимости имеют вид

Содержание работы

Задача 1

Исходные данные:

В выборке представлены данные по цене (Р) некоторого блага и количеству (Q) данного блага, приобретенному домохозяйством в течение года.

1. Постройте корреляционное поле и по его виду определите форму зависимости между Р и Q.

2. Оцените по МНК параметры уравнения линейной регрессии.

3. Оцените выборочный коэффициент корреляции и сделайте предварительный вывод о силе линейной взаимосвязи параметров Р и Q.

4. Проверьте качество уравнения регрессии:

- значимость коэффициентов регрессии;

- интервальные оценки коэффициентов регрессии;

- значимость уравнения регрессии в целом.

5. Проинтерпретируйте результаты.

6. Сделайте прогноз количества приобретаемого блага и доверительный интервал для него при значении Р = Рпрогн..

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Р 10 30 20 25 40 50 60 55 70 70 80 90

Q 100 90 110 75 80 70 60 90 50 45 60 50

Рпрогн= 100; Уровень значимости = 0,02.

Задача 3

Исходные данные:

Реализовать формулы (1.1) – (1.15) с помощью ППП Ехсеl

Задача 4

Исходные данные:

Использовать «комплексные» функции, выходом которых являются не только коэффициенты регрессии, но и дополнительная регрессионная статистика (среднеквадратические отклонения, коэффициент детерминации и т.д.).

Использованная литература

1. Информатика. Базовый курс. / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Питер. 2006.- 640с.
2. Шевченко Н. Ю. Моделирование систем: Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 88 с.
3. Филлипов А.Ю. Информатика: Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 148 с.
4. Смыслова З. А. Спец. Главы математики. Часть 1: Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 96 с.
5. Смыслова З. А. Спец. Главы математики. Часть 3 : Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 80 с.

Другие похожие работы

• Курсовая - Анализ регрессионной модели на наличие гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Голдфельда-Квандта.
• Контрольная - Эконометрка вариант 3
• Контрольная - Эконометрика
• Контрольная - Эконометрика (контрольная из 2 задач)
• Реферат - Эконометрикв
• Контрольная - Эконометрика - ЭН
• Контрольная - Задача
• Реферат - Принципы построения моделей в экономике
• Контрольная - 2 задачи по эконометрике
• Контрольная - Контрольная (Построение линейной модели парной регрессии Построение степенной модели парной регрессии Построение показательной функции Построение гиперб