Задачи по эконометрике

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

t(R(Y,P))=1.28<2.16, следовательно, коэффициент R(Y,P) значимо не отли¬чается от нуля. На основании выборочных данных нет оснований утверждать, что зависимость между Y и P достоверна.

t(R(Y,Х))=0,861<2,16, следовательно, коэффициент R(Y,Х) не является значимым. На основании выборочных данных нет оснований утверждать, что зависимость между Y и Х достоверна.

3. Для нахождения парной линейной модели Y =а+bX и соответственно частных коэффициентов корреляции используем программу РЕГРЕССИЯ (сервис / анализ данных).

Содержание работы

Задача 1

Исходные данные:

По данным таблицы определить зависимость производительности труда (y) от фондоотдачи (x) по предприятиям. Для этого

1) вычислить:

• выборочные средние;

• выборочную ковариацию между x и y;

• выборочную дисперсию для x и y;

• выборочный коэффициент корреляции между x и y;

• выборочный коэффициент линейной регрессии y на x и x на y;

• уравнение линейной регрессии y на x;

• коэффициент детерминации

2) на одном графике построить корреляционные поля и график уравнения линейной регрессии.

3) сделать вывод о качестве модели, и если модель можно считать удачной, то рассчитать прогнозное значение y при увеличении значения фактора x на 15% от его среднего уровня.

Задача 2

Исходные данные:

На основании таблицы определить зависимость производительности труда (y) от фондоотдачи (x) и уровня рентабельности (p), т.е. рассчитать:

1) коэффициенты множественной линейной регрессии y на x и р;

2) парные коэффициенты корреляции, оценить их значимость на уровне 0,05 и пояснить их экономический смысл;

3) частные коэффициенты корреляции и с их помощью оценить целесообразность включения факторов в уравнение регрессии;

4) коэффициент множественной корреляции, множественный коэффициент детерминации, скорректированный коэффициент корреляции и охарактеризовать степень совместного влияния факторов на результативный признак.

Использованная литература

1. Информатика. Базовый курс. / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Питер. 2006.- 640с.
2. Шевченко Н. Ю. Моделирование систем: Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 88 с.
3. Филлипов А.Ю. Информатика: Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 148 с.
4. Смыслова З. А. Спец. Главы математики. Часть 1: Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 96 с.
5. Смыслова З. А. Спец. Главы математики. Часть 3 : Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 80 с.
6. Клейнер Г.Б., Смоляк С.А. Эконометрические зависимости: принципы и методы построения. - М.: Наука, 2005. - 104 с.
7. Багриновский К.А., Матюшок В.Ml Экономико-математические методы и модели (микроэкономи ка): Учеб. пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2005. - 183 с.
8. Елисеева И.И., Курышева С.В. и др. Эконометрика: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004 - 192 с.
9. Елисеева И.И., Курышева С.В. и др. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005 - 153 с.
10. Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2006- 120 с.

Другие похожие работы

• Контрольная - Контрольная работа по эконометрике
• Реферат - Фиктивные переменные
• Контрольная - Эконометрика (Построение линейной модели парной регрессии Построение степенной модели парной регрессииПостроение показательной функции Построение гипербо
• Контрольная - Эконометрика (добыча газа)
• Контрольная - Суть и содержание гомоскедастичности, гетероскедастичности остатков; автокорреляции остатков. Эконометрические (количественные) выводы и их последующая ин
• Курсовая - задачи по эконометрике
• Реферат - Признаки наличия мультиколлинеарности
• Курсовая - Экономико-математическое моделирование транспортных процессов.
• Контрольная - 10 вопросов по эконометрике, РИУ им. В.П.Чернова. Назовите некоторые основные проблемы эконометрического моделирования
• Контрольная - Задание по эконометрике на тему "Линейная регрессия"