Эконометрика, 3 задачи

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Одна из модификаций модели спроса-предложения имеет вид:...Задание:

1. Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

2. Запишите приведенную форму модели.

Определите метод оценки структурных параметров каждого уравнения.

Решение:

1. Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

Модель представляет собой систему одновременных уравнений, состоящую из 2-х уравнений, которые необходимо проверить на идентифицируемость для определения способа оценки параметров, и тождества, параметры которого известны, поэтому необходимости в проверке его на идентифицируемость нет.

Модель включает 2 эндогенные переменные (Qtd, Qts) и 3 экзогенные переменные (Pt, It , в том числе одну лаговую переменную Pt-1).

Проверим уравнения модели на идентифицируемость.

Содержание работы

По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: - товарные запасы в фактических ценах, млрд. руб.; Х2 номинальная заработная плата, руб.; Х3 денежные доходы населения, млрд. руб.; Х4 официальный курс рубля по отношению к доллару США.

Задание:

1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2. Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.

3. Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности

остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

4. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

5. Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 12 и остальным наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?

Использованная литература

1. По данным о динамике товарооборота (Y, млрд. руб.) и дохода населения
2. (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
3. Задание:
4. Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.
5. Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.
6. Определите величину среднего лага и медианного лага.

Другие похожие работы

• Контрольная - Задачи, Вариант №7
• Контрольная - Эконометрика (добыча газа)
• Контрольная - Задача
• Курсовая - Анализ регрессионной модели на наличие гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Голдфельда-Квандта.
• Контрольная - «Эконометрика»Вариант № 6
• Контрольная - Преобразование переменных в нелинейных моделях
• Курсовая - Построение линейных моделей
• Контрольная - 2 задачи по эконометрике
• Курсовая - Статистические методы анализа финансового состояния предприятия в условиях рынка.
• Контрольная - На основе статистических данных, приведенных в табл. 1, проведите корреляционно-регрессионный анализ с целью прогнозирования