Эконометрика, 3 задачи
Контрольная по предмету:
"Эконометрика"
Название работы:
"Эконометрика, 3 задачи"
Автор работы: Ольга Максимова
Страниц: 11 шт.
Год:2008
Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)
Одна из модификаций модели спроса-предложения имеет вид:...Задание:
1. Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.
2. Запишите приведенную форму модели.
Определите метод оценки структурных параметров каждого уравнения.
Решение:
1. Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.
Модель представляет собой систему одновременных уравнений, состоящую из 2-х уравнений, которые необходимо проверить на идентифицируемость для определения способа оценки параметров, и тождества, параметры которого известны, поэтому необходимости в проверке его на идентифицируемость нет.
Модель включает 2 эндогенные переменные (Qtd, Qts) и 3 экзогенные переменные (Pt, It , в том числе одну лаговую переменную Pt-1).
Проверим уравнения модели на идентифицируемость.
Содержание работы
По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: - товарные запасы в фактических ценах, млрд. руб.; Х2 номинальная заработная плата, руб.; Х3 денежные доходы населения, млрд. руб.; Х4 официальный курс рубля по отношению к доллару США.
Задание:
1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2. Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
3. Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности
остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
4. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
5. Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 12 и остальным наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?
Использованная литература
- По данным о динамике товарооборота (Y, млрд. руб.) и дохода населения
- (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
- Задание:
- Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.
- Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.
- Определите величину среднего лага и медианного лага.