Зачёт по эконометрике, вар 5
Контрольная по предмету:
"Эконометрика"
Название работы:
"Зачёт по эконометрике, вар 5"
Автор работы: Кирилл
Страниц: 4 шт.
Год:2012
Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)
Вариант 5
1.Вопрос выбора формы связи между результативным и факторными признаками относится к проблеме:
а) мультиколлинеарности; в) идентификации;
б) спецификации; г) идентифицируемости.
2.Какие методы позволяют выявить наличие тенденции в ряду динамики:
а) критерий Стьюдента; в) метод сравнения средних уровней;
б) критерий Кендела; г) критерий Фишера.
3.При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж меховых изделий в салоне следует выбрать интервал сглаживания, равный:
а) 2; б)4; в) 6; г) 8.
4.В аддитивной тренд-сезонной модели, построенной по ряду поквартальных данных:
а) сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 4;
б) сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 0;
в) произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 4;
г) произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 1.
5.Представить исследуемый временной ряд в виде суммы синусов и косинусов разных периодов позволяет:
а) метод скользящей средней; б) гармонический анализ;
в) метод экспоненциального сглаживания; г) метод Фостера-Стюарта.
6. Оценка качества модели регрессии по критерию “серий” проводится для последовательности остатков .
2 -3 -3 -1 -2 1 3 2 -2 3
Допустимая максимальная длина серии для числа наблюдений п = 10 равна: 10(п) = 5. Анализ остатков по критерию "серий" позволяет сделать вывод о том, что максимальная длина серии в графике остатков равна:
а) 2 и остатки удовлетворяют требованиям по длине серий;
б) 2 и остатки не удовлетворяют требованиям;
в) 3 и остатки удовлетворяют требованиям;
г) 3 и остатки не удовлетворяют требованиям;
д) 4 и остатки удовлетворяют требованиям;
е) 4 и остатки не удовлетворяют требованиям.
7.При проверке модели множественной регрессии у = f(x1,x2,x3) + е на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW= 0,78. При уровне значимости а = 0,05 и числе наблюдений п - 24 табличные значения составляют dL = 1,10 и du= 1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции.
8.При исследовании зависимости оборота розничной торговли (У, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 - численность безработных, млн. чел.; Х3 - официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,ЗЗХ1 - 4,98X2 + 2,3$Х3 + е. Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке Х2:
а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;
б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98
млн.руб.;
в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет
увеличиваться на 4,98 млн. руб.;
г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на
4,98 млн. руб.
9.Системой одновременных регрессионных уравнений представлена:
а) производственная функция Кобба-Дугласа; в) модель зависимости спроса на товар А от его цены;
б) модель спрсса-предложения; г) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения.
10.Структурная форма модели имеет вид:
Где Сt – личное потребление в период t;
St – зарплата в период t;
Рt – прибыль в период t;
Rt – общий доход в период t;
Rt-1 – общий доход в период t-1.
Сколько эндогенных переменных в данной системе:
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
Содержание работы
Вариант 5
1.Вопрос выбора формы связи между результативным и факторными признаками относится к проблеме:
а) мультиколлинеарности; в) идентификации;
б) спецификации; г) идентифицируемости.
2.Какие методы позволяют выявить наличие тенденции в ряду динамики:
а) критерий Стьюдента; в) метод сравнения средних уровней;
б) критерий Кендела; г) критерий Фишера.
3.При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж меховых изделий в салоне следует выбрать интервал сглаживания, равный:
а) 2; б)4; в) 6; г) 8.
4.В аддитивной тренд-сезонной модели, построенной по ряду поквартальных данных:
а) сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 4;
б) сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 0;
в) произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 4;
г) произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 1.
5.Представить исследуемый временной ряд в виде суммы синусов и косинусов разных периодов позволяет:
а) метод скользящей средней; б) гармонический анализ;
в) метод экспоненциального сглаживания; г) метод Фостера-Стюарта.
6. Оценка качества модели регрессии по критерию “серий” проводится для последовательности остатков .
2 -3 -3 -1 -2 1 3 2 -2 3
Допустимая максимальная длина серии для числа наблюдений п = 10 равна: 10(п) = 5. Анализ остатков по критерию "серий" позволяет сделать вывод о том, что максимальная длина серии в графике остатков равна:
а) 2 и остатки удовлетворяют требованиям по длине серий;
б) 2 и остатки не удовлетворяют требованиям;
в) 3 и остатки удовлетворяют требованиям;
г) 3 и остатки не удовлетворяют требованиям;
д) 4 и остатки удовлетворяют требованиям;
е) 4 и остатки не удовлетворяют требованиям.
7.При проверке модели множественной регрессии у = f(x1,x2,x3) + е на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW= 0,78. При уровне значимости а = 0,05 и числе наблюдений п - 24 табличные значения составляют dL = 1,10 и du= 1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции.
8.При исследовании зависимости оборота розничной торговли (У, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 - численность безработных, млн. чел.; Х3 - официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,ЗЗХ1 - 4,98X2 + 2,3$Х3 + е. Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке Х2:
а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;
б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98
млн.руб.;
в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет
увеличиваться на 4,98 млн. руб.;
г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на
4,98 млн. руб.
9.Системой одновременных регрессионных уравнений представлена:
а) производственная функция Кобба-Дугласа; в) модель зависимости спроса на товар А от его цены;
б) модель спрсса-предложения; г) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения.
10.Структурная форма модели имеет вид:
Где Сt – личное потребление в период t;
St – зарплата в период t;
Рt – прибыль в период t;
Rt – общий доход в период t;
Rt-1 – общий доход в период t-1.
Сколько эндогенных переменных в данной системе:
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.