задачи по эконометрике

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Общее задание

1. Построить уравнение линейной регрессии Y на x1;x2;y.

2. Проверить значимость параметров регрессии с помощью t-теста.

3. Построить доверительные интервалы для параметров регрессии.

4. Проверить статистическую значимость уравнения регрессии с помощью f-теста.

5. Исследовать с помощью теста ранговой корреляции Спирмена на гетероскелатичность.

6. Проверить модель на наличие автокорреляции остатков по критерию Дирбина-Уотсона.

Билет

В таблице содержатся данные 1991-2000 гг. об объеме продаж электроэнергии в Мвт * r(y)

в зависимости от длины линии электропередач в 10 тыс. км (x1) и кол-ва потребителей энергии в 100 тыс. (x2):

Y 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

X1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7

X2 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2

Содержание работы

Общее задание

1. Построить уравнение линейной регрессии Y на x1;x2;y.

2. Проверить значимость параметров регрессии с помощью t-теста.

3. Построить доверительные интервалы для параметров регрессии.

4. Проверить статистическую значимость уравнения регрессии с помощью f-теста.

5. Исследовать с помощью теста ранговой корреляции Спирмена на гетероскелатичность.

6. Проверить модель на наличие автокорреляции остатков по критерию Дирбина-Уотсона.

Использованная литература

1. Общее задание
2. Построить уравнение линейной регрессии Y на x1;x2;y.
3. Проверить значимость параметров регрессии с помощью t-теста.
4. Построить доверительные интервалы для параметров регрессии.
5. Проверить статистическую значимость уравнения регрессии с помощью f-теста.
6. Исследовать с помощью теста ранговой корреляции Спирмена на гетероскелатичность.
7. Проверить модель на наличие автокорреляции остатков по критерию Дирбина-Уотсона.
8. Билет
9. В таблице содержатся данные 1991-2000 гг. об объеме продаж электроэнергии в Мвт * r(y)
10. в зависимости от длины линии электропередач в 10 тыс. км (x1) и кол-ва потребителей энергии в 100 тыс. (x2):
11. Y 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
12. X1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7
13. X2 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2

Другие похожие работы

• Контрольная - Задача №5 Задача № 19 из практикума Елисеевой
• Реферат - Основные задачи и условия применения корреляционнорегрессионного анализа и моделирования
• Контрольная - Тесты
• Контрольная - Эконометрика 2 задания из 5-7 действий, с таблицами и графиками
• Контрольная - Эмпирическая основа эконометрических исследований. Измерительные шкалы и их роль в эконометрических исследованиях
• Контрольная - Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика»Вариант №10
• Курсовая - Факторы ситуационного влияния на процесс принятия решения о покупке
• Реферат - Определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами
• Контрольная - 10 вопросов по эконометрике, РИУ им. В.П.Чернова. Назовите некоторые основные проблемы эконометрического моделирования
• Контрольная - Чем отличается теоретические вероятностные характеристики от статистических оценок. Как устранять автокорреляцию и гетероскедастичность.