Анализ временного ряда, построение регрессионных моделей

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Задание 1. Для зависимой переменной Y(t) требуется:

1) определить наличие тренда Y(t);

2) построить линейную модель , параметры которой оценить с помощью МНК;

3) оценить адекватность построенной модели на основе исследования:

случайности остаточной компоненты по критерию пиков;

независимости уровней ряда остатков по dкритерию (в качестве критических используйте уровни и ) или по первому коэффициенту корреляции, критический уровень которого ;

нормальности распределения остаточной компоненты по критерию с критическими уровнями 2,73,7;

4)для оценки точности модели используйте среднеквадратическое отклонение и среднюю по модулю относительную ошибку;

5)построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед (для вероятности используйте коэффициент );

6)Отобразить на графике фактические данные и результаты расчетов пунктов 1,2 и 5.

Задание 2. Для зависимой переменной Y(t) и факторов X1(t), X2(t) требуется:

1)построить матрицу парной корреляции Y(t) с X1(t) и X2(t) и выбрать фактор, наиболее тесно связанный с зависимой переменной Y(t);

2)построить линейную однопараметрическую модель регрессии ;

3)оценить качество построенной модели, исследовав ее адекватность и точность;

4)для модели регрессии рассчитать коэффициент эластичности и коэффициент;

5)построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед по модели регрессии (для вероятности используйте коэффициент . Прогнозные оценки фактора на два шага вперед получить на основе среднего прироста от фактически достигнутого уровня);

6)отобразить на графике фактические данные и результаты расчетов пунктов 2 и 5.

Содержание работы

Задание 1. Анализ временного ряда.....................2

Задание 2. Построение однопараметрической линейной регрессионной модели..................................9

Использованная литература

1. Бородич С.А. "Эконометрика: Учебное пособие"ю Мн.: Новое знание, 2004. - 416с.
2. Кремер Н. Ш., Путко Б.А. Эконометрика. М.: ЮНИТИ, 2005. 311 с.

Другие похожие работы

• Контрольная - эконометрическое исследование
• Контрольная - Задания к зачёту по дисциплине «Эконометрика»
• Курсовая - Типы регулярных регуляторов.
• Курсовая - Анализ регрессионной модели на наличие гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Голдфельда-Квандта.
• Контрольная - ЭКОНОМЕТРИКА ( ЭН-93)
• Контрольная - решение задач
• Контрольная - Даны выборочные значения спроса yi на некоторый товар и среднего дохода xi покупателей. Найдите точечные оценки параметров линейной регрессии
• Контрольная - Эконометрика, вариант 1
• Контрольная - Эконометрика, вариант 5 (контрольная)
• Дипломная - Исследование уровней развития мышления, памяти, внимания учащихся 2-3 классов с различной успеваемостью