2 задачи по эконометрике
Контрольная по предмету:
"Эконометрика"
Название работы:
"2 задачи по эконометрике"
Автор работы: alexpotter
Страниц: 10 шт.
Год:2009
Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)
Задача 1
Исходные данные:
По данным таблицы определить зависимость показателя прибыли банка (y) от размера собственного капитала (x). Для этого
1) вычислить:
• выборочные средние;
• выборочную ковариацию между x и y;
• выборочную дисперсию для x и y;
• выборочный коэффициент корреляции между x и y;
• выборочный коэффициент линейной регрессии y на x и x на y;
• уравнение линейной регрессии y на x;
• коэффициент детерминации
2) на одном графике построить корреляционные поля и график уравнения линейной регрессии.
Номер банка Балансовая прибыль (млн. д.е.) Собственный капитал (млн. д.е.)
1 30,7 531,2
2 30,3 50,5
3 29,2 410,1
4 28,6 163,1
5 25,9 317,4
6 21,6 105,9
7 13,1 193,5
8 12,5 70,2
9 9,3 29,1
10 8,6 179,8
11 8,2 802,6
12 7,7 135,9
13 4,1 124,6
14 3,4 113,6
15 1,8 107,4
16 1,8 106,1
17 1,6 50,5
Решение
1. Выборочные средние:
[1, с.32]
Выборочная ковариация:
[2, с.45]
Дисперсия:
,
, ,[3, с.50]
Коэффициент корреляции:
[4, с.66]
Выборочный коэффициент регрессий y на x:
Искомое уравнение y на x выглядит следующим образом:
Содержание работы
Задача 1
Исходные данные:
По данным таблицы определить зависимость показателя прибыли банка (y) от размера собственного капитала (x). Для этого
1) вычислить:
• выборочные средние;
• выборочную ковариацию между x и y;
• выборочную дисперсию для x и y;
• выборочный коэффициент корреляции между x и y;
• выборочный коэффициент линейной регрессии y на x и x на y;
• уравнение линейной регрессии y на x;
• коэффициент детерминации
2) на одном графике построить корреляционные поля и график уравнения линейной регрессии.
Задача 2
Исходные данные:
На основании таблицы определить зависимость показателя прибыли банка (y) от размера собственного капитала (x) и объема чистых активов (p), т.е. рассчитать:
1) коэффициенты множественной линейной регрессии y на x и р;
2) парные коэффициенты корреляции, оценить их значимость на уровне 0,05 и пояснить их экономический смысл;
3) частные коэффициенты корреляции и с их помощью оценить целесообразность включения факторов в уравнение регрессии;
4) коэффициент множественной корреляции, множественный коэффициент детерминации, скорректированный коэффициент корреляции и охарактеризовать степень совместного влияния факторов на результативный признак.
Использованная литература
- Информатика. Базовый курс. / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Питер. 2006.- 640с.
- Шевченко Н. Ю. Моделирование систем: Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 88 с.
- Филлипов А.Ю. Информатика: Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 148 с.
- Смыслова З. А. Спец. Главы математики. Часть 1: Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 96 с.
- Смыслова З. А. Спец. Главы математики. Часть 3 : Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 80 с.
- Клейнер Г.Б., Смоляк С.А. Эконометрические зависимости: принципы и методы построения. - М.: Наука, 2005. - 104 с.
- Багриновский К.А., Матюшок В.Ml Экономико-математические методы и модели (микроэкономи ка): Учеб. пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2005. - 183 с.
- Елисеева И.И., Курышева С.В. и др. Эконометрика: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004 - 192 с.
- Елисеева И.И., Курышева С.В. и др. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005 - 153 с.
- Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2006- 120 с.