Анализ регрессионной модели на наличие автокорреляции случайных отклонений с помощью тестов Бреуша-Годфрея, метода рядов и статистики Дарбина-Уотсона.
Курсовая по предмету:
"Эконометрика"
Название работы:
"Анализ регрессионной модели на наличие автокорреляции случайных отклонений с помощью тестов Бреуша-Годфрея, метода рядов и статистики Дарбина-Уотсона."
Автор работы: Юлия
Страниц: 30 шт.
Год:2009
Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)
Введение
Темой данной работы является исследование гетероскедастичности регрессионных моделей.
С этой целью в теоретической части работы рассматриваются основные положения регрессионного анализа. Здесь дается понятие регрессионной модели, а также понятие тесноты связи. Приведены характеристики качества модели. Рассматривается понятие гетероскедастичности, методы определения гетероскедастичности:
- тест Голдфелда — Куандта;
- тест Бреуша — Пагана;
- обобщенный метод наименьших квадратов.
В практической части на примере данных из бюллетеня банковской статистики республики Беларусь продемонстрировано составление уравнения регрессии, его анализ, определение гетероскедастичности мождели.
1. Теоретические основы регрессионного анализа
Главным инструментом эконометрики служит эконометрическая модель или экономико-математическая модель, параметры которой (факторы) оцениваются средствами математической статистики. Эта модель выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов на основе реальной статистической информации.
Эконометрические модели можно классифицировать по ряду классификационных признаков. Одной из основных классификационных эконометрических моделей является классификация по направлению и сложности причинных связей между показателями, характеризующими экономическую систему. Если пользоваться термином «переменная», то в любой достаточно сложной экономической системе можно выделить внутренние или эндогенные переменные (например, выпуск продукции, численность работников, производительность труда) и внешние или экзогенные переменные (например, поставка ресурсов, климатические условия и др.). Экзогенные переменные – те, которые задаются вне модели, т.е. известны заранее, а эндогенные переменные получаются в результате расчетов. Тогда по направлению и сложности связей между внутренними переменными и внешними переменными выделяют следующие эконометрические модели: регрессионные модели, системы взаимозависимых моделей, рекурсивные системы и модели временных рядов.
Регрессионными называют модели, основанные на урав¬нении регрессии, или системе регрессионных уравнений, связывающих величины эндогенных и экзогенных перемен¬ных. Различают уравнения (модели) парной и множественной регрессии. Если для обозначения эндогенных переменных использовать букву у, а для экзогенных переменных букву х, то в случае линейной модели уравнение парной регрессии имеет вид
Содержание работы
Содержание
Введение 2
1. Теоретические основы регрессионного анализа 3
2. Практическое применение регрессионного анализа 13
Заключение 27
Список литературы 30
Использованная литература
- Елисеева И.И. Общая теория статистики: Учебник для ВУЗов. М.: Финансы и статистика, 2006.
- Елисеева И.И., Курышева С.В., Гордеенко Н.М., Бабаева И.В., Костеева Т.В., Михайлов Б.А., «Практикум по эконометрике», Изд-во «ФИНАНСЫ И СТАТИСКИКА», Москва, 2005.
- Иванов Ю.Н. Экономическая статистика. - М.: Инфра-М, 2007.
- Кремер Н.Ш., Путко Б.А., «Эконометрика: Учебник для вузов», ЮНИТИ-ДАНА, Москва, 2006.
- Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2006.
- Салин В.П., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: Учебник. - М.: Юрист, 2006.
- Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю., «Учебно-методическое пособие по дисциплине «Эконометрика», Изд-во Рос. экон. акад., Москва, 2007.
- Чепурин М.Н., Киселева Е.А. «Курс экономической теории: учебник». 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание Киров: «АСА», 2005.
- Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2007.
- Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. М.: Издательство «Экзамен», 2006.
- Эконометрика: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А.К., Роганов Д.А. Казань: ТИСБИ, 2008.