Анализ регрессионной модели на наличие автокорреляции случайных отклонений с помощью тестов Бреуша-Годфрея и h-статистики

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Введение

Часто при исследовании эконометрической системы возникает ситуация зависимости остатков в регрессионной модели от остатков предыдущего периода. Такое явление названо автокорреляцией остатков. Обычно автокорреляция возникает при исследовании моделей на основе временных рядов.

Причинам автокорреляции могут являться как ошибки в спецификации эконометрической модели, так и корреляция между элементами последовательности значений переменной модели.

Для избавления от явления автокорреляции часто используют прием введения дополнительных переменных. Но для начала, нужно уметь определять наличие или отсутствие автокорреляции в построенных моделях. Для этого разработан ряд тестов, в числе которых тест Бреуша-Годфри и h-статистика Дарбина.

Целью данной работы является изучение явления автокорреляции и применение методов ее обнаружения на конкретном примере.

1.Теоретическая часть

Автокорреляция случайного возмущения

Зависимость возмущений в различные моменты времени называется автокорреляцией (сериальной корреляцией). При наличии автокорреляции между элементами вектора случайных возмущений, его количественные характеристики равны:

где 2— дисперсия возмущения.

Причины автокорреляции

Основными причинами автокорреляции случайных возмущений в регрессионных моделях являются следующие:

• ошибки спецификации модели (пропуск важной объясняющей переменной, использование ошибочной функциональной зависимости между переменными и т. д.);

• ошибки измерений;

• характер наблюдений (например, данные временных рядов).

Последствия автокорреляции

При наличии автокорреляции метод наименьших квадратов

обеспечивает несмещенные оценки параметров, так как первая предпосылка Гаусса—Маркова выполняется,

но оценка дисперсии возмущения смещенная:

Это можно показать следующим образом. В качестве оценки дисперсии возмущения используется оценка:

Содержание работы

Введение 2

1.Теоретическая часть 3

Автокорреляция случайного возмущения 3

Причины автокорреляции 3

Последствия автокорреляции 3

Тест Бреуша-Годфри 4

Процедура Дарбина 5

2. Аналитическая часть 7

Заключение 19

Литература 20

Использованная литература

1. Бабешко Л.О. Основы экономического моделирования: Учебное пособие. Изд.2-е, испр. М.: КомКнига, 2006. 432с.
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 311 с.
3. Носко В.П Эконометрика для начинающих. Институт экономики переходного периода, 2000.
4. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. проф. С.А. Айвазяна / Э.Р. Берндт. - М.: ЮНИТИ-ДДНА, 2005. - 863 с.

Другие похожие работы

• Курсовая - история возникновения и развития эконометрики
• Реферат - История эконометрики
• Реферат - Основные задачи и условия применения корреляционнорегрессионного анализа и моделирования
• Контрольная - Задачи по эконометрике
• Курсовая - Типы регулярных регуляторов.
• Курсовая - Факторы ситуационного влияния на процесс принятия решения о покупке
• Контрольная - Задачі по економетрії
• Контрольная - Контрольная работа. Вариант 3.
• Курсовая - Предмет,основные методы и задачи эконометрики.
• Контрольная - Работа по эконометрике