В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года. Построить ад
Контрольная по предмету:
"Финансовая математика"
Название работы:
"В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года. Построить ад"
Автор работы: Вероника
Страниц: 21 шт.
Год:2011
Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)
Задание 1
В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов).
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания 1 = 0,3; 2 = 0,6; 3 = 0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения 1,10 и 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1 = 0,32;
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, то есть на 1 год.
5) Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
Содержание работы
Задание 1 3
Задание 2 11
Задание 3 19
Список использованных источников 22
Использованная литература
- Кирлица В. П. Финансовая математика. – Мн., 2005. – 192 с.
- Финансы. Учебник для вузов / Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, 2000
- Финансовое управление компанией / Общ.ред. Е.В.Кузнецовой. - М.: Фонд \"Правовая культура\", 1996 – 288 с.
- Финансы предприятий: учебное пособие / Под общей редакцией Заяц Н. Е., Василевской Т. И. – Мн., 2005. – 528 с.