Основы управления инвестиционным портфелем

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1. Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг

В последние годы термин «портфель» получил очень широкое применение, и в зависимости от контекста может обозначать «любой набор чего-либо, обладающего схожими свойствами», и не обязательно имеет отношение к финансам (например, портфель заказов или портфель клиентов и т.д.). Первоначально классики «портфельной теории» портфелем называли любой набор активов.

Обычно под инвестиционным портфелем понимается совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как целостный объект управления.

Портфель ценных бумаг представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска и бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, т. е. с минимальным риском потерь по основной сумме и текущих поступлений.

Также портфель ценных бумаг может быть определен как набор ценных бумаг, обеспечивающих удовлетворительные для инвестора «качественные» характеристики входящих в него финансовых инструментов (доходность, ликвидность и уровень риска).

В широком смысле инвестиционный портфель — это все активы предприятия (портфель ценных бумаг и проектов, недвижимость, запасы товарно-материальных ценностей, прочие). В узком смысле — портфель ценных бумаг и паев фондов .

Теоретически портфель может состоять из ценных бумаг одного вида, а

Содержание работы

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 3

1.1. Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг 3

1.2 Понятие управления портфелем ценных бумаг. Этапы управления 5

2. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 11

2.1. Активный стиль управления 11

2.2. Пассивный стиль управления. 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 16

Использованная литература

1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
2. Батяева Т.А., Столяров Т.И. Рынок ценных бумаг. – М.: Инфра-М, 2006
3. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. – Спб.: Питер, 2005
4. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. – М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2007
5. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. М: ДЕЛО, 2006;
6. Жуков Е.В., Дягтярева О.И., Коршунов Н.М. Рынок ценных бумаг. – М.: ЮНИТИ, 2005
7. Игонина Л.Л. Инвестиции: учебное пособие. – М.: Экономистъ, 2005
8. Маковецкий М. Инвестиционный процесс и рынок ценных бумаг. Механизм функционирования, современное состояние, перспективы развития. – М.: Анкил, 2006
9. Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера – 7-е изд. – М.: Альпина бизнес букс, 2006
10. Никонова И.А. «Ценные бумаги для бизнеса: Как повысить стоимость компании с помощью IPO, облигационных займов и инвестиционных операций» – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2006
11. Тертышный С.А. Рынок ценных бумаг и методы его анализа. – Спб.: Питер, 2004
12. Фабоцци Фрэнк Дж.Управление инвестициями: Университетский учебник. – М., 2008
13. Ширяев В.И. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками. – М.: КомКнига, 2007
14. Френкель М.Б. Идентификация состояния рынка ценных бумаг в условиях неуверенности и нечеткости // Материалы международной конференции «Информационные технологии в образовании, технике и медицине». г. Волгоград, 2006
15. Лусников А. Реалии и иллюзии российского фондового рынка // Рынок ценных бумаг. – 20007, №3
16. Роман Д. Методы измерения эффективности управления портфелем // Рынок ценных бумаг, 2006, №14

Другие похожие работы

• Курсовая - Финансовый план как раздел бизнес-плана
• Доклад - Информационное обеспечение управления инвестициями
• Контрольная - Задачи по инвестициям, страхованию, оценке имущества. Каково минимальное значение процентной ставки, при которой возможно удвоение первоначального банковск
• Курсовая - Возможности формирования венчурного капитала в России
• Курсовая - Инвестиции в ценные бумаги (финансовые инвестиции)
• Дипломная - Инвестиции в развитие бизнеса предприятия «Подшипник холдинг»
• Курсовая - Инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта на примере ООО «Пегас».
• Курсовая - Организация_рынка_ценных_бумаг_в_США
• Контрольная - Инвестиционный менеджмент Вариант 2
• Дипломная - Управление использованием капитала в инвестиционной деятельности ОАО «НЯЗЯСТРОЙМАШ»