Рыночная модель определения доходности ценной бумаги за период владения + 2 задачи (Безрисковая ставка процента в настоящее время составляет 6%, а рыночная

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Введение

Актуальность данной темы в условиях современной нестабильной ситуации обусловлена необходимостью внедрения в практику работы профессиональных участников российского рынка ценных бумаг методов научного управления, основанных на строгой формализации процедур принятия инвестиционных решений.

Неопределенность будущих изменений значений процентных ставок порождает необходимость решения двух важнейших проблем. Первая из них состоит в поиске такого варианта формирования структуры портфеля облигаций, который защищает инвестора от негативных последствий неблагоприятных перемещений временной структуры процентных ставок. Вторая заключается в разработке методов поддержки принятия решений, позволяющих обеспечить достижение целей инвестора, склонного к активным действиям на фондовом рынке и готового подвергать себя процентному риску. Решение этой проблемы предполагает определение возможных сценариев перемещения временной структуры процентных ставок, выбор из них наиболее вероятных, а также оптимизацию структуры портфеля облигаций исходя из прогнозируемых вариантов изменения конъюнктуры рынка, срока вложений инвестора и его отношения к риску.

Целью данной работы является изучение рыночной модели ценных бумаг, а также таких составляющих, как коэффициент смещения, коэффициент наклона, случайная погрешность, графическое представления рыночной модели.

Содержание работы

Введение 3

Рыночная модель определения доходности ценной бумаги за период владения 4

Задачи 8

Заключение 11

Список использованной литературы 12

Использованная литература

1. Операции с ценными бумагами, Е.В. Семенкова, «Перспектива», 2006 г.
2. Секреты инвестиционного дела, Дж. Пикфорд, «Олимп- Бизнес», 2006 г.
3. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг, А.С. Шапкин, В.А. Шапкин, «Дашков и К», 2006 г.
4. Инвестиции,А.А. Иванов, А.В. Кучумов, «Элит- 2000», 2007 г.
5. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг, А.П. Иванов, «Дашков и К», 2007 г.

Другие похожие работы

• Курсовая - Экономические преимущества и недостатки свободы международной торговли и национального протекционизма
• Курсовая - Антиинфляционная политика государства
• Курсовая - Экономический закон спроса
• Курсовая - Модели рынка:соотношение конкуренции и власти
• Дипломная - Роль российских золотодобывающих компаний в развитии мирового рынка золота
• Курсовая - Совершенствование системы стимулирования персонала на предприятии
• Курсовая - Добавленная ценность и стоимость
• Курсовая - Производственная структура
• Контрольная - Анализ и конструирование организации
• Контрольная - Инфляция в экономике России: причины и последствия.Природа инфляции в Российской экономике.