Задачи по управлению портфелем активов (вариант 5)

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Задание №2

Известно, что средняя доходность биржевого индекса составляет 10%, а его дисперсия (2) равна 500. Безрисковая ставка равна 5%. На рынке присутствуют два типа акций со следующими характеристиками:

На основе указанных данных решите следующие задачи:

1) Оцените общий риск акций.

2) Определите требуемую (в соответствии с CAPM) доходность акций.

3) Изобразите график рынка ценных бумаг и укажите расположение акций относительно SML. Определите, правильно ли оценены акции рынком?

4) Рассчитайте коэффициент  портфеля, созданного из данных акций. Определите систематический, несистематический (собственный) и общий риск инвестиционного портфеля (2).

Задание №3

В таблице представлены исторические сведения о показателях доходности акций двух компаний, а также доходности рынка в целом:

Содержание работы

2 задачи

Использованная литература

Другие похожие работы

• Курсовая - Социально-экономическое развитие Хабаровского края
• Курсовая - Меры, направленные на недопущение недобросовестной эмиссии ценных бумаг и предотвращение ее негативных последствий в законодательстве РФ
• Контрольная - Количественные методы управления, вар 2
• Курсовая - Основные этапы формирования системы контроллинга на предприятии
• Эссе - Сырьевая проблема и её решения развитыми и развивающимеся странами
• Курсовая - Прибыль предприятия значения механизмы формирования и использования
• Контрольная - Контрольная работа № 00 по предмету «Планирование на предприятии» (РЕ 00)
• Реферат - Особенности рынка рабочей силы в России
• Курсовая - Рынок труда и уровень заработной платы.
• Дипломная - Финансово экономическая деятельность страховой компании РОСНО в России и за рубежом