Использование модели оценки финансовых активов (модели CAPM) в финансовом менеджменте.

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

В качестве меры риска используется бета-коэффициент. Бета-коэффициент выражает «рыночную чувствительность» инвестиций, то есть на сколько изменяется доходность на любые конкретные акции по сравнению с изменениями рыночной ситуации.

Хотя коэффициент бета и служит для измерения риска, на практике трудно определить его точное значение для конкретного инвестиционного проекта. Обычно значения бета определяют, исходя из данных фондового рынка о доходности компании, которая характеризуется ценой ее акций.

Содержание работы

Введение 2

Основные положения модели CAPM 3

Применение модели САРМ 4

Заключение 11

Использованные источники 12

Использованная литература

1. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2003
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. М.: Эльга, 2004
3. Лытнев О.Н. Модель оценки финансовых активов (CAPM) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gaap.ru/biblio/corpfin/finman/027.asp
4. Просветов Г.И. Управленческий учет. М.: РДЛ, 2006

Другие похожие работы

• Курсовая - Разработка финансового плана предприятия ООО «Интерстрой» на 2012 год
• Дипломная - Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем эмиссии акций
• Отчет - Оценка кредитоспособности предприятия заемщика
• Контрольная - Финансовый менеджмент, вар 1 (контрольная)
• Дипломная - Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности на ООО
• Дипломная - Учет, анализ и аудит дебиторской и кредиторской задолженности
• Курсовая - Комплексный экономический анализ при принятии управленческих решений
• Дипломная - Особенности формирования и распределения прибыли на предприятии в современных условиях
• Дипломная - Разработка мер по повышению эффективности работы предприятия «АТБ-Сервис» в условиях экономического кризиса
• Контрольная - Оперативная финансовая работа на предприятии (контрольная)