Эконометрика, вариант 83
Контрольная по предмету:
"Эконометрика"
Название работы:
"Эконометрика, вариант 83 "
Автор работы: на отлично
Страниц: 23 шт.
Год:2013
Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)
Задание № 1. Линейный парный регрессионный анализ
На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
1. Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод.
3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод.
4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.
Решение
Согласно варианту 83, требуется выбрать признаки № 1 (собственные оборотные средства) и № 3 (дебиторская задолженность, млн. руб.). Наблюдения №№42-91.
Таблица 1.1
Исходные данные
№ Собственные оборотные средства, млн.руб. (X) Дебиторская задолженность, млн. руб. (Y) № Собственные оборотные средства, млн.руб. (X) Дебиторская задолженность, млн. руб. (Y)
...
Признаком-фактором (X) являются собственные оборотные средства, результативным признаком – дебиторская задолженность (Y), т.к. дебиторская задолженность являются результирующим показателем деятельности предприятия, зависящим от многих факторов, в том числе от размера собственных оборотных средств.
1. Коэффициент линейной корреляции находится по формуле
...
Для дальнейших вычислений требуется заполнить расчетную таблицу.
Таблица 1.2
Расчетная таблица
...
Сумма 64597 2483 3113513 87468073 134041
Среднее 1291,94 49,66 62270,26 1749361 2680,82
...
Поскольку значение коэффициента корреляции по модулю находится в промежутке от 0,3 до 0,5, связь размером собственных оборотных средств и дебиторской задолженностью носит слабый характер. Отрицательное значение коэффициента корреляции показывает, что по направлению связь обратная, т.е. увеличению дебиторской задолженности соответствует сокращение собственных оборотных средств.
Содержание работы
Задание № 1. Линейный парный регрессионный анализ
На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
1. Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод.
3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод.
4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.
Задание № 2. Множественный регрессионный анализ
На основе данных, приведенных в Приложении и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
1. Построить уравнение множественной регрессии. При этом признак-результат и один из факторов остаются теми же, что и в первом задании. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (границы наблюдения должны совпадать с границами наблюдения признака-результата, соответствующего Вашему варианту). При выборе фактора нужно руководствоваться его экономическим содержанием или другими подходами. Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (-коэффициенты). Сделать вывод.
4. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
5. Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с помощью общего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель (уравнение регрессии). Сделать выводы.
Задание № 3. Системы эконометрических уравнений
На основе данных, приведенных в таблице 3 и соответствующих Вашему варианту (таблица 4) провести идентификацию модели и описать процедуру оценивания параметров уравнений структурной формы модели.
Вариант 83 y15 y21 y34
Задание № 4. Временные ряды в эконометрических исследованиях.
На основе данных, приведенных в таблице 10 и соответствующих Вашему варианту (таблица 11), постройте модель временного ряда. Для этого требуется:
1. Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезонные колебания.
2. Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения сезонной составляющей.
3. Построить уравнения тренда и сделать выводы.
4. На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.
Исходные данные
Год 2002 2003 2004 2005
Квартал III IV I II III IV I II III IV I II
хt 87 75 84 63 86 82 78 72 84 102 112 92
Использованная литература
- Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер.с англ. –М.: ИНФРА-М, 2000.
- Практикум по эконометрике. / Под ред. члена-корреспондента Российской Академии наук И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001.
- Эконометрика. / Под ред. члена-корреспондента Российской Академии наук И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001.