Каталог работ --> Экономические --> Эконометрика --> Эконометрика, вариант 82

Эконометрика, вариант 82

ИНЖЭКОН

Контрольная по предмету:
"Эконометрика"

Название работы:
"Эконометрика, вариант 82 "

Автор работы: на отлично
Страниц: 23 шт.

Год:2013

Цена всего:800 рублей

~~Цена:1800 рублей~~

Купить Заказать персональную работу

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Задание № 4. Временные ряды в эконометрических исследованиях.

На основе данных, приведенных в таблице 10 и соответствующих Вашему варианту (таблица 11), постройте модель временного ряда. Для этого требуется:

1. Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезонные колебания.

2. Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения сезонной составляющей.

3. Построить уравнения тренда и сделать выводы.

4. На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.

РЕШЕНИЕ

Согласно варианту №82 требуется выбрать признак №5 (среднегодовая стоимость оборотных средств, млн.руб.) и наблюдения №№ 2 – 13 (табл. 4.1.)

Таблица 4.1.

Исходные данные

Год 2002 2003 2004 2005

Квартал I II III I II III IV I II III IV I

хt 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372

Построим коррелограмму, воспользовавшись функцией MS Excel КОРРЕЛ().

Таблица 4.2.

Коррелограмма

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

хt 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372 rt,t-1=0,013

xt-1 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310

хt 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372 rt,t-2=-0,492

хt-2 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771

хt 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372 rt,t-3=-0,109

хt-3 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028

хt 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372 rt,t-4=0,607

хt-4 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309

хt 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372 rt,t-5=-0,207

хt-5 685 837 1161 1151 822 1383 884

Таблица 4.3.

Лаг (порядок) – L rt,t-L Коррелограмма

1 0,013 *

2 0,492 ****

3 -0,109 **

4 0,607 *****

5 -0,207 ***

Вывод: в данном ряду динамики нет тенденции (т.к. rt,t-1=0,013 меньше 0,5), однако присутствуют заметные периодические колебания с периодом (L) равным 5, т.е. имеют место сезонные колебания (т.к. rt,t-4=0,607 →1).

2. Произведем выравнивание исходного ряда взятого из примера, рассмотренного выше, методом скользящей средней с периодом усреднения равным 3. Результаты представлены в таблице 4.4 (столбец 4).

Таблица 4.4.

T tу x xc x- xc xs

1 2 3 4 5 6

5 -11 685 - - 375,85

6 -9 837 894,3 -57,3 1079,29

7 -7 1161 1049,7 111,3 1047,18

8 -5 1151 1044,7 106,3 1331,68

9 -3 822 1118,7 -296,7 512,85

10 -1 1383 1029,7 353,3 1625,29

11 1 884 1192,0 -308,0 770,18

12 3 1309 1073,7 235,3 1489,68

13 5 1028 1369,3 -341,3 718,85

14 7 1771 1369,7 401,3 2013,29

15 9 1310 1484,3 -174,3 1196,18

16 11 1372 - - 1552,68

Итого 13713 13713

Для дальнейшего расчета Si построим отдельную таблицу. Рассчитеам средние оценки сезонных составляющих каждой строке (Sci), а также скорректированные значения сезонных составляющих ( ). Расчет значений Si представлен в таблице 4.5.

Содержание работы

Задание № 1. Линейный парный регрессионный анализ

На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:

1. Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения.

2. Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод.

3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод.

4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.

Задание № 2. Множественный регрессионный анализ

На основе данных, приведенных в Приложении и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:

1. Построить уравнение множественной регрессии. При этом признак-результат и один из факторов остаются теми же, что и в первом задании. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (границы наблюдения должны совпадать с границами наблюдения признака-результата, соответствующего Вашему варианту). При выборе фактора нужно руководствоваться его экономическим содержанием или другими подходами. Пояснить смысл параметров уравнения.

2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод.

3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (-коэффициенты). Сделать вывод.

4. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.

5. Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с помощью общего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель (уравнение регрессии). Сделать выводы.

Задание № 3. Системы эконометрических уравнений

На основе данных, приведенных в таблице 3 и соответствующих Вашему варианту (таблица 4) провести идентификацию модели и описать процедуру оценивания параметров уравнений структурной формы модели.

Вариант 82 y15 y21 y33