Эконометрика Вариант №2

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Простейшим видом измеряющих (регрессионных) моделей являются модели, характеризующие зависимость между двумя признаками (факторами), т.е. модели вида:

y = ƒ (x), где

y - зависимая переменная, т.е. результативный признак;

x - независимая или объясняющая переменная величина, т.е. признак фактора.

Содержание работы

1. Раскройте содержание вопроса, суть и содержание регресионных моделей с гетероскедатичными, автокорреляционными остатками; экономическая сущность нелинейных моделей регрессии. Приведите примеры и суждения.

2. Решите задачу. Имеются данные, характеризующие колебания цены на потребительские товары 32,4 29,8 29,1 28,4 28,3 27,1 26,4 26,1 25,7 25,3 25,1 24,4 Требуется определить поведение спроса на периоды t13, t14, t15

Использованная литература

1. Н. Хубулава. Эконометрика. УПП., М., 2004.
2. Н. Хубулава. Эконометрика. Начальный курс для студентов экономического профиля. М., Изд. комплекс, 2001.
3. Эконометрика. Учебник. Под редакцией члена корреспондента РАН И.И.Елисеевой. М., Финансы и статистика. 2002.

Другие похожие работы

• Курсовая - Анализ регрессионной модели на наличие гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Голдфельда-Квандта.
• Контрольная - 2 задачи по эконометрике
• Контрольная - Задачи по эконометрике
• Реферат - Сущность и классификация моделей. Принципы построения моделей в экономике.
• Реферат - Определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами
• Контрольная - Процедуры идентификации макроэкономических моделей Кейнса
• Контрольная - 2 задачи. В таблице представлены данные, отражающие объем выпуска продукции в тыс. руб. (у), и среднегодовая стоимость основных производственных фондов в т
• Контрольная - Задачи, вариант №1
• Контрольная - Задачи, Вариант №7
• Реферат - Временные ряды. тренды и атворегрессии. Автокорреляция