Самостоятельная работа по эконометрике, вариант 10

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

подробное решение

Содержание работы

Задача № 1. Метод наименьших квадратов, уравнения регрессии.

Используя метод наименьших квадратов, определить наилучшую зависимость y(x) и найти параметры этой функции.

xi 0 1 2 3 4 5

yi 1,2 0,2 1,3 4,2 8,8 17,0

Задача № 2. Множественная регрессия

Определить параметры линейной регрессии z(x,y)= 1+2x+3y. Найти несмещенную оценку дисперсии ошибок , несмещенную оценку дисперсии параметров , коэффициент детерминации R2, скорректированный коэффициент детерминации , на 95% доверительном уровне с помощью распределения Стьюдента проверить гипотезу и найти доверительные интервалы, с помощью F–статистики проверить гипотезу .

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

xi 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

yi 1,0 1,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0

zi 0,0 4,0 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 2,0 5,0 6,0

Найти эмпирические коэффициенты корреляции rxy, rxz, ryz, средние квадратичные отклонения x, y, z. Оценить тесноту связи случайной величины Z со случайными величинами X и Y, вычислив выборочный совокупный коэффициент корреляции R, найти частные коэффициенты корреляции rxz(y) , ryz(x).

Задача № 3. По эмпирическим данным:

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

xi 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

yi –10,0 –5,0 –3,0 –4,0 8,0 –6,0 10,0 12,0 16,0 –8,0 10,0

считая y объясняемой, а x объясняющей переменными, построить модель линейной парной регрессии, проверить тест Голдфелда–Куандта на гетероскедастичность. В случае, если гетероскедастичность имеет место, провести коррекцию на гетероскедастичность либо в предположении, что стандартные отклонения ошибок пропорциональны независимой переменной, либо в предположении, что дисперсия принимает только два значения. Вычислить стандартные ошибки в форме Уайта и сравнить их со стандартными ошибками без учета гетероскедастичности. Проверить наличие автокорреляции остатков с помощью статистики Дарбина–Уотсона. Провести оценивание модели с авторегрессией с помощью процедуры Кохрейна-Оркатты.

Задача № 4. Система совместных уравнений.

Для модели денежного и товарного рынка

Rt = a1+ b12 Yt + b14 Mt +t1 — функция денежного рынка

Yt = a2+b21 Rt +b23 It+b25 Gt +t2 — функция товарного рынка

It = a3+b31 Rt +t3 — функция инвестиций,

в которой Y – реальный ВВП, R – процентная ставка, I – внутренние инвестиции, M – денежная масса, G – реальные государственные расходы; t – текущий период, t–1 – предыдущий период,

1) проверить каждое уравнение на идентификацию с помощью необходимого и достаточного условий, 2) определить метод оценки параметров модели, 3) записать и, пользуясь таблицей (данные условные), рассчитать приведенную форму модели, 4) рассчитать, если это возможно, коэффициенты структурной формы модели.

Использованная литература

Другие похожие работы

• Контрольная - 2 задачи по эконометрике
• Контрольная - 2 задачи. В таблице представлены данные, отражающие объем выпуска продукции в тыс. руб. (у), и среднегодовая стоимость основных производственных фондов в т
• Контрольная - Задача 1.Эконометрическое моделирование на примере парной и множественной регрессий. Задача 2.Исследование динамики экономического показателя на основе а
• Контрольная - Конъюнктурная модель имеет вид, где С – расходы на потребление, Y – ВВП, I – инвестиции; r – процентная ставка, М – денежная масса, G – государственные рас
• Контрольная - 4 задачи по эконометрике (ПГУ, 26 вариант). Разрабатывается оптимальная политика использования и замены сельскохозяйственной техники не старше N лет, для к
• Контрольная - Контрольная работа. Вариант 3.
• Контрольная - Эконометрика (3 задания)
• Контрольная - Эконометрика 2 задния
• Курсовая - Методика планирования оптимальной системы портфелей банка
• Курсовая - Расчет финансового левериджа.