Количественные методы в оценке финансовых рисков

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Введение

Никакие, даже самые лучшие прогнозы не в состоянии полностью исключить неопределенность рынка (стихии).

А где неопределенность и случайность, там не миновать риска.

Развитие мировых финансовых рынков, характеризующееся усилением процессов глобализации, интернационализации, либерализации, оказывает непосредственное влияние на всех участников мирового экономического пространства, основными членами которого являются крупные финансово-кредитные институты, производственные и торговые корпорации. Все участники мирового рынка непосредственно ощущают на себе влияние всех вышеперечисленных процессов и в своей деятельности должны учитывать новые тенденции развития финансовых рынков.

Категория «риск и доходность» составляет ядро современных концепций управления риском.

Актуальность работы состоит в том, что число рисков, возникающих в деятельности многих компаний, существенно увеличилось в последние годы. Это связано с появлением новых финансовых инструментов, активно используемых участниками рынка. Применение новых инструментов хотя и позволяет снизить принимаемые на себя риски, но также связано с определенными рисками для деятельности участников финансового рынка. Поэтому все большее значение для успешной деятельности компании приобретает в настоящее время осознание роли риска в деятельности компании и способность адекватно и своевременно реагировать на сложившуюся ситуацию, принять правильное решение в отношении риска.

От того, насколько правильно будет выбран тот или иной инструмент, будет зависеть, в конечном счете, эффективность деятельности компании в целом.

Таким образом, актуальность темы данной работы определяется важностью управления финансовыми рисками в общей системе финансового менеджмента.

Научно-практическая значимость и недостаточная теоретическая и практическая разработанность вопросов оценки финансовыми рисками отечественных финансово-кредитных институтов предопределили выбор темы данной работы.

Целью работы является исследования количественных методов и теоретических положений в управлении и оценки финансовыми рисками.

Задачами данной работы являются:

1. Выявить количественные методы в оценке финансового риска;

2. Рассмотреть диверсификацию как инструмент управления финансовыми рисками;

3. Изучить основные показатели страхования финансового риска;

Объектом исследования выступают финансовые риски, возникающие при осуществлении предпринимательства и/или финансовых сделок. Особое внимание уделяется финансовым рискам, обусловленным невыполнением договорных обязательств.

Предметом исследования является процесс оценки финансовыми рисками, с целью их минимизации, а так же снижения потерь за счет выбора оптимального метода управления риском. В процессе управления особое место уделяется: выявлению риска; оценке финансового риска; факторам, влияющим на финансовый риск; выбору методов управления риском; применению выбранного метода; оценке результатов.

Источниками получения информации по данному вопросу являлись отечественная и в большей степени зарубежная литература, периодические издания, методические и практические пособия, нормативно-правовая база РФ, ресурсы Интернета.

Содержание работы

Введение 3

1. Количественные методы в оценке финансовых рисков 5

2. Диверсификация как инструмент управления финансовыми рисками 9

3. Использование статистических данных при количественной оценке экономических рисков 13

Заключение 24

Список использованной литературы: 26

Использованная литература

1. Список использованной литературы:
2. Ван Хорн К. Дж. «Основы финансового менеджмента» Пер. с англ. - 11-е издание - М.: издательский дом «Вильяме», 2001г. - 546с.
3. Игонина Л.Л. «Инвестиции. Учебное пособие под редакцией В.А. Слепова». -М.: «Юриста», 2002г. -478с.
4. Кавкин А.В. «Рынок ценных деривативов». - М.: «Экзамен», 2001г. - 288с.
5. Любушин Н.П., Лещевич В.Б., Дьякова В.Г. «Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов/ Под ред. Проф. Н.П. Любушина». -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002г. - 471с.
6. Мельников А.В. «Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования». - М. Издательство «Анкил», 2001г. -112с.
7. Никитина Т. В. «Страхование коммерческих и финансовых рисков». - СПб.: Питер, 2002г. - 240с.
8. Росс С. и др. «Основные корпоративных финансов». - М.: Лаборатория базовых знаний, 2002г.
9. Станиславчик Е.Н. «Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика». -М.: «Ось-89», 2002г.
10. Стоянова Е.С. «Финансовый менеджмент. Теория и практика» -М.: «Перспектива», 2000г. - 656с.
11. Тренев Н.Н. «Управление финансами». - М.: Финансы и статистика, 2003г. -496с.
12. Тэпман Л.В. «Риски в экономике»: Учебное пособие для вузов / под ред. Проф. В.А. Швандера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002г. - 380с.

Другие похожие работы

• Дипломная - Особенности формирования паевых инвестиционных фондов в РФ
• Курсовая - Типы денежных систем. Денежная система РФ
• Дипломная - Банковская система РФ этапы становления и перспективы развития
• Отчет - Пути совершенствования финансового планирования на предприятиях
• Курсовая - Регулирование деятельности профучастников
• Реферат - Экономическое содержание миграции капитала
• Курсовая - Анализ финансово-экономической деятельности банка на примере АКБ
• Реферат - . Формирование и использование Пенсионного фонда Российской Федерации
• Курсовая - Понятие безналичных расчётов. Принципы их организации в России
• Контрольная - Активные операции коммерческих банков