Анализ инвестиционных рисков

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Задачи анализа рисков разделяются на три типа:

• прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании априори известной вероятностной информации;

• обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значе¬ния (диапазон значений) исходных параметров с учетом устанавливаемых ограни¬чений на один или несколько варьируемых исходных параметров;

• задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критери¬альных показателей по отношению к варьированию исходных параметров (распре¬делению вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т. и.). Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исходной информации и отражает степень достоверности полученных при анализе проектных рисков результатов.

Анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются:

• стохастические (вероятностные) модели;

• лингвистические (описательные) модели;

• нестохастические (игровые, поведенческие) модели.

Характеристика наиболее используемых методов анализа рисков приведена в таблице 1.

Содержание работы

Содержание

Введение 3

1. Понятие и виды инвестиционных рисков 4

2. Анализ инвестиционных рисков 10

2.1. Качественный анализ рисков 10

2.2. Количественный анализ рисков 13

Заключение 15

Список литературы 16

Использованная литература

1. Бублик Н.Д. Управление финансовыми рисками. – Уфа: БашГУ, 2007.
2. Капитоненко В.В. Инвестиции и хеджирование. – Москва. Инфра-М, 2001.
3. Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. –2007. -№7. –С. 76-78.
4. Уткин Э.Э., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. – М.: Теис, 2003.
5. Чернова Г.В. Управление рисками. – М.: Проспект, 2006.
6. Шарп У.Ф. Инвестиции.- ИНФРА-М. -2009.
7. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. – М.: ГУ ВШЭ, 2005.

Другие похожие работы

• Учебник - УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
• Контрольная - Принципы формирования инвестиционного портфеля
• Курсовая - Развитие франчайзинга в России
• Курсовая - Пути улучшения инвестиционного климата в РФ
• Курсовая - Инвестиционная деятельность ООО «Швея».
• Курсовая - «Организационно-хозяйственный механизм и этапы реализации инновационной политики России»
• Контрольная - Инвестиционная стратегия, вар 1
• Курсовая - Риски инвестиционного портфеля
• Контрольная - Методы стимулирования привлечения иностранных инвестиций
• Курсовая - Теоретические основы формирования инвестиционной политики предприятия