Валютный дилинг (задачи)
Контрольная по предмету:
"Валютные отношения"
Название работы:
"Валютный дилинг (задачи)"
Автор работы: Елена
Страниц: 4 шт.
Год:2012
Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)
Решение
Условия расчетов с датой валютирования на 2-й рабочий день (не считая выходные и праздники) носят название спот (spot), а сделки считаются выполненными «на споте».
Например, если 7 февраля коммерческий банк «А» разместил 3 млн. USD в банк «Б» на двухмесячный депозит со спота, то реальное перечисление средств на счет банка «Б» состоится 9 февраля (т.е. на споте), а возврат — 9 апреля.
Содержание работы
1.Решите задачу.
Определите дату окончания операции и размер прибыли, полученной банком «А» при заключении следующих сделок:
* разместил со спота 3 000 000 USD 7 февраля на двухмесячный депозит в банк «Б» под 8 %;
* 7 февраля привлек из банка «В» 3 000 000 USD со спота на 2 месяца под 6%.
2. Решите задачу.
Рассчитайте двухмесячные форвардные пункты для курса USD/CHF и прокотируйте двухмесячный курс аутрайт USD/CHF если известны следующие данные:
* курс спот USD/CHF = 1,6785 – 1,6795;
* двухмесячные ставки по депозитам в USD = 4,25 – 4,85;
двухмесячные ставки по депозитам в CHF = 5,15 – 5,75
Использованная литература
- --