Контрольная по финансам (принципы инвестирования)

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Задача № 1

Цели и ограничения портфельных инвесторов и типология инвестиционных портфелей.

Задание №2

Известно, что средняя доходность биржевого индекса составляет 10%, а его дисперсия (2) равна 500. Безрисковая ставка равна 5%. На рынке присутствуют два типа акций со следующими характеристиками:

На основе указанных данных решите следующие задачи:

1) Оцените общий риск акций.

2) Определите требуемую (в соответствии с CAPM) доходность акций.

3) Изобразите график рынка ценных бумаг и укажите расположение акций относительно SML. Определите, правильно ли оценены акции рынком?

4) Рассчитайте коэффициент  портфеля, созданного из данных акций. Определите систематический, несистематический (собственный) и общий риск инвестиционного портфеля (2).

Задание №3

В таблице представлены исторические сведения о показателях доходности акций двух компаний, а также доходности рынка в целом:

Оценить степень согласованности в изменении доходности акций каждой компании и рынка в целом. Объяснить полученные результаты.

Задание №4

Компания, управляющая денежными средствами, предполагает вложить деньги в безрисковый фонд денежного рынка, ставка доходности которого равна 4,5%. Кроме того, она предполагает вложить средства в акции взаимного фонда, нацеленного на агрессивный рост (инвестиционный фонд, пытающийся обеспечить максимальную долгосрочную прибыль от мелких компаний и растущих секторов рынка), который на протяжении ряда лет показывает средний уровень доходности 20% и стандартное отклонение 25%.

Решите следующие задачи:

1) Выведите уравнение, показывающее соотношение риск/доходность для предлагаемых условий инвестирования.

2) Какова дополнительная доходность, которую сможет получить инвестор на каждую дополнительную единицу риска, на которую он согласится?

3) Каким должно быть размещение средств инвестора, если он рассчитывает на доходность 15%?

Содержание работы

Задача № 1. 3

Задание №2. 6

Задание №3. 9

Задание №4. 11

Список использованной литературы 13

Использованная литература

1. . Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестирования. М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.
2. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: НТО им. С.И. Вавилова, 2005.
3. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: Количественные методы анализа. М.: Дело, 2003.
4. Рынок ценных бумаг. Основы биржевой деятельности. Учебное пособие/ Бархптов В.И. и др. Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2000.
5. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006.

Другие похожие работы

• Реферат - Классификация ценных бумаг
• Курсовая - Коммерческие банки
• Курсовая - Роль рынка ценных бумаг в развитии экономики страны
• Учебник - РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГПРАКТИКУМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
• Контрольная - Особенности вторичного рынка ценных бумаг
• Курсовая - Банковское дело,структура ценных бумаг.
• Реферат - Рынок ценных бумаг
• Курсовая - Понятие фьючерсной торговли и ее функции
• Дипломная - Фондовый рынок в России и перспективы его развития.
• Курсовая - Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины.