Эконометрика Вариант №2

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Простейшим видом измеряющих (регрессионных) моделей являются модели, характеризующие зависимость между двумя признаками (факторами), т.е. модели вида:

y = ƒ (x), где

y - зависимая переменная, т.е. результативный признак;

x - независимая или объясняющая переменная величина, т.е. признак фактора.

Содержание работы

1. Раскройте содержание вопроса, суть и содержание регресионных моделей с гетероскедатичными, автокорреляционными остатками; экономическая сущность нелинейных моделей регрессии. Приведите примеры и суждения.

2. Решите задачу. Имеются данные, характеризующие колебания цены на потребительские товары 32,4 29,8 29,1 28,4 28,3 27,1 26,4 26,1 25,7 25,3 25,1 24,4 Требуется определить поведение спроса на периоды t13, t14, t15

Использованная литература

1. Н. Хубулава. Эконометрика. УПП., М., 2004.
2. Н. Хубулава. Эконометрика. Начальный курс для студентов экономического профиля. М., Изд. комплекс, 2001.
3. Эконометрика. Учебник. Под редакцией члена корреспондента РАН И.И.Елисеевой. М., Финансы и статистика. 2002.

Другие похожие работы

• Контрольная - Контрольная работа - 2 вопроса.
• Контрольная - 2 задачи по эконометрике
• Контрольная - Суть и содержание гомоскедастичности, гетероскедастичности остатков; автокорреляции остатков. Эконометрические (количественные) выводы и их последующая ин
• Курсовая - Построение линейных моделей
• Контрольная - Задача
• Контрольная - Эмпирическая основа эконометрических исследований. Измерительные шкалы и их роль в эконометрических исследованиях
• Контрольная - Эконометрика вариант 2
• Контрольная - Контрольная работа. Вариант 3.
• Контрольная - Тесты по эконометрике.
• Контрольная - Обобщенный МНК. Имеются данные по семи предприятиям. Построить линейное уравнение парной регрессии Y от Х. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляци