Построение множественной регрессии и оценка качества модели

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Указания: Вариант работы выбирается по последней цифре зачётной книжки. В каждой работе должны быть использованы три фактора. перечень которых приведён в таблице 1б. Для всех вариантов значение переменой Y одинаковое.

Таблица 1б

В качестве примера рассмотрена задача с переменными Х2, Х3, Х4, приведённые в расчётной таблице 1.1. При этом объём данных принят равным n=20.

В первую очередь необходимо заполнить таблицу 1.1 данными, которые соответствуют вашему варианту, т.е. заполните столбцы B, C, D, Е, оставив столбец А пустым для записи заголовков строк. При этом можно ограничиться объёмом данных количеством n=20 вместо 40, как указано в задании. В таблице 1.1 будем вести необходимые вычисления, поэтому в верхней строке таблицы, как принято в Excel, обозначаем заголовки столбцов, соответствующих формул.

Далее приступаем к выполнению задания по пунктам, указанным в задании работы. Заполнять столбцы вычислениями таблицу 1.1 следует последовательно по мере вычислений необходимых показателей.

I. Расчёт парных коэффициентов корреляции.

Математическая формула для вычисления парного коэффициента корреляции имеет вид: , где , среднеквадратическое отклонение по Х и по У соответственно, которые вычисляются по формулам:

Содержание работы

Работа 1а

Тема: Построение множественной регрессии и оценка качества модели

Задание

1.Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции, оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции и наиболее тесно связанного фактора с результативным признаком.

2. Проверить наличие мультиколлинеарности факторов.

Рассчитать параметры парной регрессии для каждого исследуемого фактора Х.

Оцените качество каждой модели через коэффициенты детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F- критерий Фишера. Оценить е лучшую модель по критерию Фишера.

Сделать прогноз для лучшей модели показателя У при уровне значимости α=0,1, если прогнозное значение фактора составит 80% от его максимального значения.

Представить графически фактические, модельные значения и точку прогноза.

Используя пошаговую множественную регрессию (методом включения), постройте модель формирования цены квартиры за счёт значимых факторов. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.

Оценить качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, β и ∆- коэффициентов.

После каждого выполненного пункта дайте своё резюме.

Использованная литература

1. нет

Другие похожие работы

• Контрольная - Контрольная по экономике аптечной организации, РУДН. Теоретические основы экономического анализа и планирования деятельности аптечной организации.
• Реферат - Возможности и перспективы автоматизации деятельности управленческого персонала при планировании хода производства
• Отчет - Практика ООО \
• Реферат - Монополия в рыночной экономике и антимонополная политика государства
• Дипломная - Индустрия гостеприимства
• Шпаргалка - Билеты к экзамену по экономике, Фин университет при правительстве РФ. Формулы расчета оптимальной величины денежных активов предприятия. Организация финанс
• Контрольная - Контрольная по лизингу, вариант Н, ГУУ. Какие группы субъектов лизинга можно выделить в РФ. В чем заключаются количественные преимущества лизинга по сравне
• Реферат - Характеристика рынка ценных бумаг
• Курсовая - Образование Русского централизованного государства (к.XV - н. XVI в.в.)
• Реферат - Лизинг и его риски