Задачи по управлению портфелем активов (вариант 5)

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Задание №2

Известно, что средняя доходность биржевого индекса составляет 10%, а его дисперсия (2) равна 500. Безрисковая ставка равна 5%. На рынке присутствуют два типа акций со следующими характеристиками:

На основе указанных данных решите следующие задачи:

1) Оцените общий риск акций.

2) Определите требуемую (в соответствии с CAPM) доходность акций.

3) Изобразите график рынка ценных бумаг и укажите расположение акций относительно SML. Определите, правильно ли оценены акции рынком?

4) Рассчитайте коэффициент  портфеля, созданного из данных акций. Определите систематический, несистематический (собственный) и общий риск инвестиционного портфеля (2).

Задание №3

В таблице представлены исторические сведения о показателях доходности акций двух компаний, а также доходности рынка в целом:

Содержание работы

2 задачи

Использованная литература

Другие похожие работы

• Реферат - Экономика России
• Контрольная - Рыночная модель определения доходности ценной бумаги за период владения + 2 задачи
• Реферат - Развитие науки в области машиностроения в России до 1917 года
• Курсовая - Основные этапы формирования системы контроллинга на предприятии
• Курсовая - Макроэкономическое равновесие, кейнсианская модель доходов и расходов
• Курсовая - Анализ инвестиционной стратегии и оценка ее эффективности на примере ООО \
• Курсовая - Анализ общественных расходов
• Дипломная - Совершенствование ценовой политики на малом предприятии.
• Контрольная - Провести анализ по нефтегазовой компании (на примере ОАО “Тетнефть”)
• Дипломная - Совершенствование организации оплаты труда в Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов по Санкт-Петербургу