Использование модели оценки финансовых активов (модели CAPM) в финансовом менеджменте.

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

В качестве меры риска используется бета-коэффициент. Бета-коэффициент выражает «рыночную чувствительность» инвестиций, то есть на сколько изменяется доходность на любые конкретные акции по сравнению с изменениями рыночной ситуации.

Хотя коэффициент бета и служит для измерения риска, на практике трудно определить его точное значение для конкретного инвестиционного проекта. Обычно значения бета определяют, исходя из данных фондового рынка о доходности компании, которая характеризуется ценой ее акций.

Содержание работы

Введение 2

Основные положения модели CAPM 3

Применение модели САРМ 4

Заключение 11

Использованные источники 12

Использованная литература

1. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2003
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. М.: Эльга, 2004
3. Лытнев О.Н. Модель оценки финансовых активов (CAPM) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gaap.ru/biblio/corpfin/finman/027.asp
4. Просветов Г.И. Управленческий учет. М.: РДЛ, 2006

Другие похожие работы

• Контрольная - Финансовый менеджмент
• Контрольная - Базовые показатели и терминология финансового менеджмента
• Дипломная - Особенности бизнес платинования в комерческом банке
• Контрольная - сценарий.менеджмент
• Контрольная - 4 задачи. В банк внесена сумма 500 тыс. руб. по ставке 15 % годовых. Проценты сложные, период начисления процентов – квартал. Через 1,5 года со счета сняли
• Дипломная - Механизм финансирования культуры и пути его совершенствования
• Курсовая - Финансовый механизм социальной защиты населения России, его структура и динамика
• Курсовая - Формирование и структура доходов коммерческой организации и её анализ
• Отчет - Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии
• Отчет - Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия