Актуарный анализ совокупного убытка страхового портфеля при различных формах перестрахования риска

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Введение

Исчерпаемость финансовых ресурсов страховых компаний объективно обусловливает ограниченность их возможностей по страхованию крупных рисков. Перестрахование позволяет страховым компаниям путем привлечения денежных средств других страховщиков обеспечить добросовестное исполнение обязательств по осуществлению страховой выплаты при наступлении страхового случая, сохраняя при этом стабильность своего финансового положения. Учитывая небольшую, по сравнению с зарубежными перестраховщиками, капитализацию российских страховых компаний, система перестрахования приобретает для отечественного страхового рынка большее значение, предоставляя российским страховщикам возможность заключать договоры страхования рисков, стоимость которых превосходит их собственные средства, что позволяет развиваться страховому рынку в целом. Таким образом, система перестрахования является залогом финансовой устойчивости любой страховой компании, предоставляя защиту ее капитала, и является основой роста объемов и качества страховых услуг.

Стремительное развитие перестраховочного рынка, продолжающееся и в настоящее время, сопряжено с увеличением денежных потоков, вовлеченных в перестраховочную деятельность, появлением новых видов перестраховочных услуг, расширением географии договоров перестрахования. Названные выше, а также другие факторы, определяют актуальность научного интереса к многочисленным проблемам института перестрахования.

Потребность в принятии наиболее рациональных решений служит мощным стимулом к развитию прикладных методов актуарной математики с направленностью на практическую реализацию полученных результатов в конкретных страховых договорах.

Целью дипломной работы является построение модели распределения совокупного убытка портфеля договоров автострахования каско. Данная модель позволяет оценить не только величину убытка, но и вероятность его возникновения при различных формах перестрахования.

Объектом исследования в дипломной работе является совокупный ущерб портфеля договоров автострахования каско при различных формах перестрахования.

Предметом исследования – показатели, характеризующие число и размер убытка в портфеле договоров автострахования каско при различных формах перестрахования.

Содержание работы

Содержание

Введение 3

Глава 1. Теоретические основы перестрахования 7

1.1. Сущность отношений перестрахования 7

1.2. Структура договоров перестрахования 13

1.3. Анализ развития рынка перестрахования в России 21

Глава 2. Методология определения совокупного убытка страхового портфеля

2.1. Влияние деления риска на размер совокупного убытка страхового портфеля 39

2.2. Методология деления риска и исчисления премий при делении риска43

2.3. Методология исчисления премий при делении риска 47

Глава 3. Актуарный анализ совокупного убытка страхового портфеля при различных формах перестрахования риска 56

3.1. Статистический анализ данных 56

3.2. Расчет основных характеристик портфеля без перестрахования 60

3.3. Расчет основных характеристик портфеля с использованием различных форм перестрахования 67

Заключение 74

Список литературы 77

Использованная литература

1. Бочкарев, Е.Н., Никишов, В.Н. О методике расчета тарифных ставок и роли “поправочных коэффициентов” // "Страховое дело", №2, 2008. - с. 50– 57.
2. Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования: построение и оптимизация. – М.: Анкил, 2003. – 160 с.
3. Корнилов И.А. Основы страховой математики: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 400 с.
4. Шахов В.В., Миллерман А.С., Медведев В.Г. Теория и управление рисками в страховании. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 224 с.
5. Гербер Х. Математика страхования жизни – М.: Мир, 1995.
6. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. – М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2002.
7. Словарь страховых терминов / Под редакцией Е.В.Коломина, В.В.Шахова. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 336 с.
8. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. – М.: Российский юридический издательский дом, 2004. – 130 с.
9. Фалин Г.И., Фалин А.И Введение в актуарную математику. – М.: ИМУ, 2005г. – 180с.
10. Никитина В.Н. Страхование коммерческих и финансовых рисков. – СПб.: Питер, 2002. – 240 с.
11. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. – 6-е изд. – М.: Высш. шк., 2004г. – 140с.
12. Боровиков В.П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. СПб.: Питер, 2003. – 120с.
13. Феллер, В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т.2. Пер. с англ.–М.: Мир, 2004. – 738 c.
14. Мак, Т. Математика рискового страхования / пер. с нем. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2005. – 432 с.
15. Королев, В. Ю., Бенинг, В. Е., Шоргин, С.Я. Математические основы теории риска. М.: Физматлит, 2007. – 180 с.
16. Штрауб, Э. Актуарная математика имущественного страхования. “КРОКУС-Т”, M., 1990. – 190с.
17. Баскаков В.Н. и Карташов Г.Д. Введение в актуарную математику. – М.: МГТУ, 2006. - 328с.
18. Баскаков В.Н., Карташов Г.Д., Соломатина Л.Е. и Зорина И.Г. Актуарная математика (элементы финансовой математики). – М.: МГТУ, 2007. - 400с.
19. Баскаков В.Н. и Шуплякова А.Ю. Объединение страховой статистики – объективная потребность рынка. – Финансы, 3, 2000. - 350с.
20. Баскаков В.Н. и Мельников А.В. Актуарные проблемы системы социального страхования. – Пенсия, 8, 2008. - 200с.
21. Баскаков В.Н. и др. Страхование от несчастных случаев на производстве: актуарные основы. – М.: Академия, 2006. - 430с.
22. Башарин Г.П. и Плаксина Н.Н. Применение теории конкурирующих рисков при анализе смертности. – Страховое дело, 2005. – 280с.
23. Башарин, Г.П. Начала финансовой математики. – М.: Инфра-М, 2007. – 290с.
24. Богоявленский С.Б. Страхование рент: теория и практика. – Канд. дис., Спб: Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, 2006. - 400с.
25. Гербер, Х. Математика страхования жизни. – М.: «Мир», 2004. - 230с.
26. Завриев, С.В. и Калихман, А.И. Страхование жизни в высокорисковой экономической среде. – М.: РОСНО, 2008г. - 130 с.
27. Завриев, С.К. О государственной поддержке долгосрочного страхования жизни. – Финансы, 2008г. - 320с.
28. Кутуков, В.Б. Основы финансовой и страховой математики. – М.: Дело, 2005г. - 290с.
29. Малиновский В.К. Некоторые вопросы исследования платежеспособности страховых компаний. – Страховое дело, 2004г. - 230с.
30. Малиновский В.К. Страховые тарифы и резервы: стохастические модели и методы вычислений. – Докт. дисс., М.: МИРАН, 2007г. - 280с.
31. Малых, Д. и др. К вопросу об оценке обязательств страховщиков по договорам долгосрочного страхования жизни. – Страховое дело, 2006г. - 120с.
32. Мельников А.В. Риск-менеджмент. – М.:ТВП, 2007г. - 290с.
33. Плаксина Н.Н. Математические модели дожития и заболеваемости на основе теории конкурирующих рисков. – Канд.дисс., М.: РУДН, 2004г. - 240с.
34. Помазкин, Д.В. Модель страхового аннуитета на базе ренты с недетерминированной нормой доходности. М, Инфра-М, 2007г. - 240с.
35. Ротарь, В.И. и Шоломицкий, А.Г. Об оценивании риска в страховой деятельности. – Экономика и математические методы, 2004г. - 290с.
36. Рябикин, В.И. Актуарные расчеты. – М.: Финстатинформ, 2006. - 120с.
37. Салин В.Н. и др. Математико-экономическая методология анализа рисковых методов страхования. – М.: Финансовая академия, 2007г. - 320с.
38. Соловьев В.И. Стохастические методы в экономике и финансах. – М.: Гос. Университет управления, 2005г. - 120с.
39. Сурков С.Н., Шоргин С.Я. и Шухов А.Г. Анализ методики Росстрахнадзора расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования. – Финансы, 2004г. - 270с.
40. Сухинин В.Ю. Построение и применение в различных областях страхования вероятностных моделей для марковских систем. – Канд. дисс., М.: РУДН, 2006г. - 280с.
41. Тихомиров С.Н. Страхование жизни в условиях территориальной дифференциации населения. – Канд.дисс., М.: РЭА им. Плеханова, 2006г. - 120с.
42. Фалин, Г.И. и Фалин, А.И. Введение в актуарную математику. – М.: АФЦ МГУ, 2004г. - 290 с.
43. Ширяев А.Н. Актуарное дело. – Обозрение прикладной и промышленной математики, 2004г. - 230с.
44. Шоломицкий, А.Г. и Рассказов, В.А. Моделирование процессов страховых выплат по договорам ДМС. – Обозрение прикладной и промышленной математики, 2006г. - 180с.
45. Шоргин, С.Я. Определение страховых тарифов: стохастические модели и методы оценки. – Докт. дисс., М.: ИПИ РАН, 2006г. - 280с.
46. Шоргин, С.Я. Верхние оценки страховых тарифов в условиях вариации страховых сумм. – Обозрение прикладной и промышленной математики, 2006г. - 120с.
47. www.gks.ru
48. www.statsoft.ru
49. www.1stat.ru
50. www.stat.vsi.ru

Другие похожие работы

• Контрольная - Сводка и группировка статистических материалов. Средние величины и показатели вариации. Выборочное наблюдение. Ряды динамики. Индексы
• Контрольная - 3 задачи по статистике, МИЭМП, Имеются данные о себестоимости продукции предприятия (в сопоставимых ценах) за последние 6 лет. На 4 году на предприятии про
• Курсовая - Статистика
• Курсовая - Проблемы безработицы и миграции в стране.
• Контрольная - Статистика (зачётный билет №88)
• Контрольная - 4 задания по статистике.
• Контрольная - Статистика (3 задачи)
• Контрольная - Статистика - 3 задания.
• Курсовая - Статистика и экономическая политика
• Контрольная - Статистика финансов: задачи