Вероятностно-теоретические и выборочные методы в рискологии. Основные расчетные показатели

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Изучение ситуации неопределенности связано прежде всего со стремлением снизить риск потерь и увеличить вероятность получения максимальной прибыли. Стремление же людей к уменьшению неопределенности не знает границ. Стабильность и предсказуемость будущего в современном мире соперничают с увеличивающей неопределенностью прежде всего, вследствие усложнения социальных процессов. Вопрос о том, как минимизировать негативные последствия и избежать опасности приобретает глобальное значение, причем одновременно риск становится политической категорией. Политизация риска принимает черты некоего процесса, отрывающегося от связанных с риском опасностей, где риск начинает существовать автономно. В кризисных ситуациях возникает множество рисков разнообразных по содержанию, источнику проявления, величине вероятности и размеру возможных потерь и негативных последствий. Для успешного управления риском кроме всего прочего необходима система информационного обеспечения.

Рискология оперируют управлением риском. Правило «предупрежден, значит, вооружен» сохраняется свою актуальность и в наши дни. Насколько правильны вывод, сделанные на основе применения рискологии, зависит от верности ее методо.

Цель настоящей работы анализ вероятностно-теоретических и выборочные методов в рискологии, основных расчетых показателей.

1. Общая характеристика методов в рискологии

Метoд рискoлoгии спoсoб безoпаснoгo ведения бизнеса путем

применения разведдеятельнoсти.

1. разведка самoе эффективнoе средствo рoзыска, сбoра и oбрабoтки неoбхoдимoй инфoрмации o рисках и спoсoбах их пoдавления, накoпленные другими людьми.

2. часть рискoв имеет явнo челoвеческую прирoду, применение спецметoдoв прoтивoбoрства актуализирует разведку в качестве средства управления другими людьми.

3. в разведке накoплен oгрoмный oбъем знаний o безoпаснoм вoплoщении тех или иных прoектoв, перенoся их в oбласть предпринимательства, oбеспечивая безoпаснoе планирoвание дела .

Рискoлoгия как кoмплекс мерoприятий пo выявлению, oценке, прoфилактике и минимизации предпринимательских рискoв. Oна включает следующие этапы:

1 этап разведка рискoв дела (рискoграфия прoекта выявление вoзмoжных рискoв);

2 этап пoстрoение антирискoвoй прoграммы (введение мер безoпаснoсти меры прoфилактики, oтслеживания и пoдавления выявленных рискoв. В итoге разрабатывается системный дизайн будущегo дела, максимальнo приближенный к требoваниям безoпаснoсти);

3 этап вoплoщение антирискoвых мерoприятий (непoсредст-

венная реализация Р-технoлoгии) .

2.Виды методов рискологии

2.1 Вероятностно теоретический метод и расчетные показатели при его использовании

Под риском проекта (project risk) понимается степень опасности для успешного его осуществления. Риск, связанный с проектом, характеризуется тремя факторами: событие, связанное с риском; вероятность риска; сумма, подвергаемая риску. Чтобы количественно оценить риск, необходимо знать все возможные последствия принимаемого решения и вероятность последствий этого решения. Выделяют два метода определения вероятности.

Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходят некоторые события. Частота при этом рассчитывается на основе фактических данных. Так, например, частота возникновения некоторого уровня потерь в процессе реализации инвестиционного проекта может быть рассчитана по формуле:

f(A)=n(A)/n;

где f- частота возникновения некоторого уровня потерь;

n(A) - число случаев наступления этого уровня потерь;

n - общее число случаев в статистической выборке, включающее как успшно осуществленные, так и неудавшиеся инвестиционные проекты .

Субъективная вероятность является предположением относительно определенного результата, основывающемся на суждении или личном опыте оценивающего , а не на частоте, с которой подобный результат был получен в аналогичных условиях. Различная информация или различные возможности оперирования с одной и той же информацией объясняют широкое варьирование субъективных вероятностей. Вероятность, равная нулю, означает невозможность наступления конкретного события; вероятность, равная единице, - непременное наступление события. Сумма вероятностей всех возможных вариантов равна единице. Важными понятиями, применяющимися в вероятностном анализе риска являются понятия альтернативы, состояния среды, исхода.

Альтернатива - это последовательность действий, направленных на решение некоторой проблемы. Примеры альтернатив: приобретать или не приобретать новое оборудование, решение о том, какой из двух станков, различающихся по характеристикам, следует приобрести; следует ли внедрять в производство новый продукт и т.д.

Состояние среды - ситуация, на которую лицо, принимающее решение (в нашем случае - инвестор), не может оказывать влияние (например, благоприятный или неблагоприятный рынок, климатические условия и т.д.).

Исходы (возможные события) возникают в случае, когда альтернатива реализуется в определенном состоянии среды. Это некая количественная оценка, показывающая последствия определенной альтернативы при определенном состоянии среды (например, величина прибыли, величина урожая и т.д.).

P-пространство вероятностей;

W- пространство состояний среды;

Х-пространство исходов (доход от инвестиционного проекта);

(W, Р, Х) - случайная величина.

Анализируя и сравнивая варианты инвестиционных проектов, инвесторы действуют в рамках теории принятия решений. Как уже было отмечено выше, понятия неопределенности и риска различаются между собой. Вероятностный инструментарий позволяет более четко разграничить их. В соответствии с этим, в теории принятия решений выделяются три типа моделей:

1. Принятие решений в условиях определенности - лицо, принимающее решение (ЛПР) точно знает последствия и исходы любой альтернативы или выбора решения. Эта модель нереалистична в случае принятия решения о долгосрочном вложении капитала.

Содержание работы

Введение.3

1. Общая характеристика методов в рискологии.4

2.Виды методов рискологии

2.1 Вероятностно теоретический метод и расчетные показатели при его использовании.5

2.2 Выборочный метод и его расчетные показатели..10

Заключение .16

Список литературы и источников.17

Использованная литература

1. Волков И., Грачева А. Вероятностные модели расчета рисков. М.: ПРИОР, 2006
2. Рискология/Аминов А.Е. М.: Финпром, 2006
3. Теория экономической безопасности/А.В. Коровина. М.: ПРИОР, 2004
4. Умаров С.Ю. Регулирование рисков. М.: МР3 Пресс, 2005
5. Файхутдинова А.Ю. Вероятностные методы анализа рисков. М.: соната, 2005

Другие похожие работы

• Курсовая - Финансовые риски и особенности их управления
• Дипломная - Банковские риски
• Курсовая - Риски инновационных проектов и методы их снижения
• Дипломная - Разработка программы управления рисками организации
• Контрольная - Страхование финансовых рисков.
• Курсовая - Управление рисками на уровне предприятия
• Реферат - Сущность и определение риска
• Курсовая - Анализ управления предпринимательскими рисками
• Дипломная - Совершенствование управления финансовыми рисками в ЗАО Александр
• Реферат - МСА оценка рисков и системы внутреннего контроля